Fx Opciones Diferencial De Tipos De Interés

Diferencial de tipos de interés - IRD Qué es el diferencial de tipos de interés - IRD El diferencial de tipos de interés (IRD) es un diferencial que mide la brecha en las tasas de interés entre dos activos con intereses similares. Los operadores del mercado de divisas usan los diferenciales de tipos de interés (IRD) al fijar el precio de los tipos de cambio forward. Sobre la base de la paridad de tasas de interés. Un comerciante puede crear una expectativa del tipo de cambio futuro entre dos monedas y establecer la prima, o descuento, en los contratos de futuros del tipo de cambio de mercado actual. DESCANSO Diferencial de tipos de interés - IRD El diferencial de tipos de interés también se utiliza en el mercado de la vivienda para describir la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de interés de los bancos en la fecha de amortización anticipada de las hipotecas. El IRD es un componente clave del carry trade. Un comercio de carry es una estrategia que los comerciantes de divisas utilizan en un intento de beneficiarse de la diferencia entre las tasas de interés, y si los comerciantes son largos un par de divisas, que pueden beneficiarse de un aumento en el par de divisas. Por ejemplo, digamos que un inversor toma prestado 1.000 y convierte los fondos en libras esterlinas, lo que le permite comprar un bono británico. Si el bono comprado arroja 7 mientras que el equivalente en renta fija de los Estados Unidos rinde 3, entonces el IRD es igual a 4, o 7 - 3. El IRD es la cantidad que el inversor puede esperar obtener utilizando un carry trade. Este beneficio se asegura sólo si el tipo de cambio entre dólares y libras permanece constante. Uno de los principales riesgos que conlleva esta estrategia es la incertidumbre de las fluctuaciones monetarias. En este ejemplo, si la libra británica caía en relación con el dólar estadounidense, el comerciante podría experimentar pérdidas. Además, los comerciantes pueden utilizar el apalancamiento, como un factor de 10 a 1, para mejorar su potencial de ganancias. Si el inversionista apalancó sus préstamos por un factor de 10 a 1, podría obtener un beneficio de 40. Sin embargo, el apalancamiento también podría causar grandes pérdidas si hay grandes movimientos en los tipos de cambio. Ejemplo de hipoteca diferencial de tasa de interés Cuando los compradores de vivienda piden prestado dinero para comprar casas, puede haber un diferencial de tasa de interés. Por ejemplo, digamos que un comprador de vivienda compró una casa y sacó una hipoteca a una tasa de 5.50 por 30 años. Supongamos que han pasado 25 años y el prestatario sólo tiene cinco años en su plazo de hipoteca. El prestamista podría utilizar el tipo de interés de mercado actual que está ofreciendo para una hipoteca de cinco años para determinar el diferencial de la tasa de interés. Si el tipo de interés actual del mercado en una hipoteca a cinco años es 3.85, el diferencial de tasa de interés es 1.65, o 0.1375 por mes. Qué es Opciones de Moneda Una opción de Moneda (también FX, o opción FOREX) es un producto financiero llamado derivado donde El valor se basa en un instrumento subyacente, que en este caso es una moneda extranjera. Las opciones de FX son opciones de compra o venta que le dan al comprador el derecho (no la obligación) de comprar (llamar) o vender (poner) un par de divisas al precio de ejercicio acordado en la fecha de vencimiento indicada. El comercio de opciones FOREX fue realizado inicialmente sólo por grandes instituciones donde los gestores de fondos, los gestores de cartera y los tesoreros corporativos sacarían el riesgo mediante la cobertura de su exposición a divisas en el mercado de opciones de FX. Sin embargo, las opciones de divisas son ahora muy populares entre los inversores minoristas, ya que el comercio electrónico y el acceso al mercado están ahora tan ampliamente disponibles. Pensé que todas las opciones de FX se negociaban en el mercado de contado Cuando las opciones de divisas entraron por primera vez en escena, se negociaron de hecho OTC, donde las instituciones y los intermediarios negocian entre sí por teléfono para cubrir su exposición a divisas. Con las instituciones que se ocupan de las transacciones en miles de millones, esto tiene sentido, sobre todo porque, a diferencia de las acciones / futuros / opciones, no hay una ubicación central de comercio de divisas. Sin embargo, muchas firmas de corretaje en línea al por menor así como instituciones más grandes proporcionan el acceso electrónico a las piscinas de la liquidez de FOREX que también incluyen el comercio de opciones de la modernidad en línea. Muchas de las opciones negociadas a través de estas empresas todavía se consideran OTC como el comerciante (cliente) realiza transacciones directamente con el corredor, en lugar de hacer coincidir el pedido con otro comerciante. En este caso, el corredor se convierte en el contraparte de la opción de la moneda y por lo tanto tiene que usar el riesgo. Esto también significa que las opciones de moneda se pueden atender al comerciante individual. Sin un conjunto estandarizado de reglas dictadas por un intercambio, un comerciante puede elegir la huelga / caducidad y en raras ocasiones el estilo de caducidad del contrato que se negocia con el corredor. No todos los destinos de comercio electrónico para las opciones de divisas son OTC sin embargo. Hay empresas que ofrecen fondos de liquidez para que las instituciones negocien entre sí, a menudo llamadas Dark Pools. Por ejemplo, HotSpot, FXAll y CurrenX son todos los destinos de liquidez para el mercado FOREX. Además de las reservas de liquidez FOREX y OTC con su corredor, las opciones de divisas también se negocian en los intercambios. Por ejemplo, el PHLX (NASDAQ) y el CME ofrecen opciones de divisas en futuros de divisas. Estos productos también serán accesibles por la mayoría de los corredores de opción en línea FX en línea. Qué ofrecen los corredores en línea FX opción de negociación Echa un vistazo a la lista a continuación de los corredores que ofrecen acceso en línea al mercado de opciones de divisas. Son las opciones de divisas más riesgosas que las opciones sobre acciones? Yo diría que hay dos tipos de riesgo presentes al negociar opciones de divisas: riesgo de contraparte y riesgo de mercado. Para las opciones de divisas que son OTC con su broker / dealer, usted tiene lo que se conoce como riesgo de contraparte. Es decir, el riesgo de que la empresa que mantiene el otro lado de la transacción se desvanezca, junto con cualquier obligación financiera de entregar moneda extranjera. Cualquier acuerdo de opción que usted como comerciante / cliente tenga con tal compañía se vuelven inútiles. El riesgo de contraparte está más presente en las opciones de divisas que en las opciones de acciones o futuros porque no existe una cámara central de compensación para proteger a los operadores de opciones cuando el distribuidor no puede cumplir con las obligaciones de ejercicio. En términos de riesgo de mercado, las opciones de FX son más sensibles a factores macroeconómicos que las opciones de acciones o futuros. Los factores políticos y / o económicos juegan un papel importante en la visión de las monedas. Opciones de compra de acciones, por otra parte, aunque todavía afectados por las condiciones macroeconómicas, también están influenciados por variables específicas de la empresa, tales como reportes de ganancias, rebajas, sentimiento del sector, etc Valoración Opción Moneda Las opciones FX son generalmente europeas y por lo tanto puede utilizar un modelo BampS estándar. Al igual que una opción de equidad, las opciones de divisas se pueden fijar el precio utilizando un modelo de opción estándar negro y scholes con un rendimiento de dividendo. Con una opción de divisa, el rendimiento del dividendo representa la moneda extranjera continuamente agravado tasa de interés libre de riesgo. De la misma manera, el precio de la opción FOREX deberá considerar: Precio Subyacente (la tasa FOREX Spot) Tasa de Interés Tasa de Interés Moneda Local Tasa de Interés Rendimiento de Dividendo Moneda Extranjera Tasa de Interés Precio de Ejercicio La tasa cruzada a la cual se intercambiará la moneda Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento De la opción Volatilidad La volatilidad futura esperada del tipo de cambio durante la vida de la opción El precio a plazo utilizado para la opción de moneda es una combinación de ambos tipos de interés en cada país. Más reciente que el Negro y Scholes es el Garman y Kohlhagen opción de la moneda modelo de fijación de precios. He leído que es exactamente lo mismo que la fórmula de BampS para las opciones sobre acciones que pagan dividendos, aunque no he visto la fórmula exacta. Consulte los siguientes libros para obtener más información sobre el precio de las opciones de divisas. Libros sugeridos La volatilidad de FOREX podría sorprenderlo Mientras escribía este artículo, pensaba en las razones que podrían ayudar a explicar por qué las monedas tienen una mayor volatilidad que las acciones. Por alguna razón, siempre asumí que los pares FOREX tendrían mayor volatilidad que, digamos, las opciones de índice. Para medir la magnitud de la diferencia de volatilidad, comencé a comparar una serie de pares de FOREX y algunos índices. Me sorprendió. Utilizando datos de fin de día, los índices de renta variable exhiben alrededor del doble de la volatilidad que los pares de divisas principales. Eche un vistazo a esto: Aquí está la hoja de cálculo con los datos: 9,5 años de datos se utilizó para compilar lo anterior - desde el 3 de enero de 2000 a 5 de agosto de 2009. Calcule tanto el día 30 y 100 días de volatilidad histórica y luego promediado este En todos los conjuntos de datos. Heres el resumen: Los 3 índices del mercado de valores promediaron 26.26 mientras que los 15 pares de la modernidad eran 12.14. Dado que la volatilidad de la moneda es, en promedio, casi la mitad de la de un índice de acciones, se podría suponer que las primas de la opción son relativamente la mitad tan barato también. Sin embargo, los mercados FOREX son conocidos por sus oscilaciones de precios intra día, por lo que tal vez esta volatilidad impulsará las primas de la opción más allá de sus valores históricos. Por lo tanto, pensé que echar un vistazo a las volatilidades implícitas para una muestra de opciones FOREX. Es difícil encontrar datos de volatilidad implícita para las monedas. Tan difícil de hecho no pude encontrar cualquiera libremente disponible. Decidí usar los precios de las opciones en los futuros de FOREX que figuran en las Especificaciones del contrato de CME - CME AUD - y conectarlas a mi calculadora de opciones de hoja de cálculo. Nota: La hoja de cálculo utiliza el método de Black y Scholes (para las opciones europeas), mientras que las opciones de divisas son el estilo de ejercicio americano, pero no me imagino una gran diferencia allí. Para este ejemplo creo que está bien. El volumen implícito de 16,80 para las opciones FOREX de AUDUSD no está demasiado lejos de la volatilidad histórica de 15,27 días. Aún muy inferior a la actual 22,72 volatilidad implícita para el índice SampP 500 - SampP 500 Implied Volatility. Volatilidad más baja Primas más bajas Es importante que la volatilidad sea menor para las monedas que otros tipos de activos Todo depende de su estilo de negociación. La volatilidad se tiene en cuenta en el valor de tiempo de la opción. Cuando el nivel de volatilidad implícita aumenta, esto conduce a mayores primas de opción. Si la estrategia del youre está comprando opciones para comercios direccionales, entonces los vols más altos hacen esto más costoso y su beneficio por comercio menos. Si te encanta vender opciones desnudas o tomar en llamadas cubiertas, las primas de opción más alto significan más crédito para usted cuando se establece el comercio. Bajos márgenes de menor volatilidad Como un comprador de opción, su único riesgo es la prima que paga por el contrato de opción. Sin embargo, cuando corta una opción, su corredor asigna una porción de su cuenta como un margen para la posición. Esto se denomina margen inicial. Si el mercado subyacente se mueve contra el comerciante, él / ella puede tener que depositar fondos adicionales con el fin de mantener el comercio. Esto se llama un margen de mantenimiento. Si el margen no puede mantenerse debido a fondos insuficientes, el corredor cerrará la posición en nombre del cliente y devolverá el dinero restante al cliente. Además de la exposición a las divisas, los márgenes también se ven afectados por los niveles de volatilidad inherentes a la divisa al contado subyacente. Tasas de interés Los movimientos de las tasas de interés juegan un papel importante en el movimiento de los precios de las divisas. Si, por ejemplo, la tasa de ahorro de los Estados Unidos aumenta, mientras que las tasas en Australia permanecen sin cambios, el dinero fluirá fuera de Australia y hacia Estados Unidos, ya que el efectivo en Estados Unidos vale ahora más en relación con Australia dado el tipo de cambio actual. A medida que el mercado FOREX se mueve en respuesta al cambio de los tipos de interés, también lo hace la opción de primas cuyo activo subyacente es la moneda extranjera. Al fijar el precio de las opciones de moneda extranjera, las tasas de interés de ambos países deben considerarse y entrar en un modelo de fijación de precios de opciones, a diferencia de otros tipos de opciones, como opciones de capital, opciones de futuros, etc., que solo toman una entrada para que los tipos de interés deriven un precio teórico . Este diferencial de tasas de interés entre dos monedas puede considerarse como el costo de carry para el spot de moneda en particular. Vea los enlaces externos a continuación para obtener algunos recursos adicionales sobre el precio de las opciones de divisas. Opciones sobre futuros de divisas Además de las opciones que tienen su subyacente como moneda extranjera, los operadores de opciones también pueden negociar opciones donde el subyacente es un futuro de divisa. Es decir, un contrato de futuros donde el subyacente se basa en la moneda extranjera. Las opciones sobre futuros de divisas son mucho más accesibles que las opciones FOREX. Como se mencionó anteriormente, la mayoría del volumen negociado a través de opciones de divisas tiene lugar en el mercado de venta libre (OTC), mientras que las opciones sobre futuros de divisas se negocian en los intercambios que pueden ser fácilmente accesibles por un corredor en línea. El Chicago Mercantile Exchange tiene los futuros de divisas más ampliamente disponibles y opciones de divisas en el mundo. Opción de Moneda Vs Moneda Futuro Al igual que todas las opciones, al comprar una opción, su riesgo se limita a la prima pagada por el derivado. Las opciones también tienen el derecho de recibir la entrega (ejercicio) del activo subyacente si así se desea. Cuando usted compra un contrato de futuros, está obligado a aceptar la entrega (o liquidar en efectivo) del activo subyacente al vencimiento. Con un riesgo que no se limita a una prima (como es el caso de las opciones de compra), el perfil de riesgo de los contratos de futuros es más agresivo. Teniendo potencial de pérdida tanto en la parte superior como en la parte inferior del mercado. La compra de contratos de futuros también requiere el depósito inicial de un margen inicial que puede ser mucho mayor que una prima de opción, que fluctúa en una variedad de factores. El margen inicial también gana intereses, mientras que una opción de prima doesnt - la prima de la opción se paga al vendedor, que gana los intereses sobre el importe pagado. Cuáles son los diferenciales de tipos de interés? Los diferenciales de tipos de interés ocurren cuando usted tiene dos monedas con diferentes tipos de interés para los países subyacentes involucrados. En el comercio de divisas, las cotizaciones de divisas siempre se dan en parejas. Con cada par, existe un diferencial de tasas de interés asociado. Cómo negociar los diferenciales de tipos de interés Para negociar un diferencial de interés, lo primero que debe hacer es averiguar exactamente cuál es el diferencial en el par que está interesado en el comercio. Tomemos por ejemplo el dólar australiano (AUD) y el yen (JPY). Si el Banco Central de Australia pagaba el 2 por ciento a los tenedores de dólares australianos y el Banco Central japonés pagaba sólo el 0,1 por ciento para los tenedores del Yen, la diferencia sería del 1,9 por ciento a favor del dólar australiano. Eso significa que si usted fuera a colocar una orden de compra en el par de AUD / JPY, se le pagaría ese diferencial de tasa de interés diariamente mientras mantenga el par. Si usted colocó una venta en la misma orden, su corredor debitaría su cuenta diariamente en la misma cantidad puesto que usted sería un pagador de interés más bien que receptor si usted vendía ese par. La ventaja de la negociación de los diferenciales de tipos de interés Los beneficios de este tipo de operaciones son bastante obvias. Por el comercio en la dirección de interés positivo, que recogería un pago de prima cada día. Esto sería pad su ganancia de línea de fondo una y otra vez. Por no mencionar, el comercio de divisas se puede hacer con apalancamiento. Por lo que su retorno real sobre el capital se amplifica. Sin embargo, si el árbol comienza a ir en contra de usted y está utilizando el apalancamiento de la cantidad de rollover que recoja sobre una base diaria es probable que no compensar la disminución de los beneficios del comercio actual. Los peligros de los diferenciales de tipos de interés de negociación Los peligros de este tipo de comercio son mucho más numerosos que las ventajas. En primer lugar, las parejas que tienen diferenciales de tasas de interés altas son muy sensibles a cualquier signo de inestabilidad económica en el mundo. Estos pares pueden volverse volátiles con poca advertencia. La volatilidad puede eliminar rápidamente cualquier ganancia de interés dada. Debe utilizar una gestión prudente del riesgo o estar preparado para cubrir cualquier riesgo a la baja. Los fondos de cobertura que usan una estrategia de carry trading (llamada carry porque ganó al cuidar la moneda de mayor rendimiento) normalmente usan muy poco apalancamiento debido al potencial potencial de desenrollar. El comercio para recoger los diferenciales positivos de la tasa de interés se llama carry trading. Y está lejos de ser una idea nueva. Mientras que parece un dado, los diferenciales de la tasa de interés de negociación requieren cierta experiencia en el manejo de lo inesperado y saber cuándo salir. Si planea intercambiar diferenciales de interés, asegúrese de observar la historia y ver qué puede suceder si está en el lado equivocado de un comercio sin protección. La vida que salves puede ser la tuya. Incluso en entornos con tasas de interés bajas como en 2016, los diferenciales de tasas de interés pueden causar volatilidad en los tipos de cambio. Uno de los ejemplos más importantes fue el dólar canadiense. A comienzos de 2016, existe el temor de que el accidente petrolero vaya a enviar a la economía canadiense a una profunda recesión, pero esto nunca se materializó. Además, al observar el diferencial entre los diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos y Canadá, se observó un aumento de enero a mayo, ya que la imagen de la economía canadiense se volvió más positiva y, al mismo tiempo, los comerciantes estaban cada vez más inciertos acerca de la economía de los Estados Unidos. Esta reducción del diferencial de tipos de interés diferencial entre las expectativas de los tipos de interés canadiense y estadounidense hace que el dólar canadiense se fortalezca agresivamente durante el primer semestre de 2016. Por lo tanto, vale la pena conocer los diferenciales de las tasas de interés entre las principales economías, No ha cambiado. Cómo utilizar un diferencial de tasa de interés Obtener Forex comprar / vender señales directamente a su correo electrónico y por SMS. Para obtener más información, haga clic aquí Determinación de la dirección futura de un par de divisas puede lograrse de varias maneras. Los analistas de mercado utilizarán tipos específicos de análisis, incluyendo la evaluación de los flujos de capital o el análisis de la acción de los precios para crear una visión de la dirección futura de un tipo de cambio. Otro análisis que a menudo se contempla en la determinación de la dirección futura de un par de divisas es el uso de los diferenciales de tipos de interés. El diferencial de tipo de interés de un tipo de cambio es la diferencia entre dos tenores similares de instrumentos de deuda en dos países distintos, como la nota a 2 años o la nota a 10 años. Por ejemplo, al observar el gráfico de abajo, puede ver que la diferencia entre el rendimiento a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense y el rendimiento a 10 años del bono del gobierno japonés es de 2,1. El diferencial de tipos de interés constituye lo que se conoce como el punto forward. Los puntos forward, a su vez, constituyen una tasa forward de divisas. Los puntos forward son el diferencial de tipos de interés para un tenor específico, dividido por el tipo de cambio. Esta cantidad se suma o se resta del tipo de cambio para crear una tasa en la que los comerciantes pueden comprar o cortar un par de divisas en algún momento en el futuro. Por ejemplo, si usted quisiera vender el USD / JPY de 10 años en el futuro, tendría que pagar al comprador la diferencia entre las tasas de interés de EE. UU. y las tasas de interés japonesas. El diferencial de tasas de interés entre los Estados Unidos y Japón se sumaría al tipo de cambio y un vendedor vendería entonces el par de divisas a un tipo de cambio que era aproximadamente 2,10 por año menos que la tasa spot actual para incorporar el diferencial de tasas de interés. Cuanto más alta sea la tasa de interés para un país, más fuerte será la demanda para mantener esa moneda en relación con un país con una tasa de interés más baja. Esto es porque cuesta a un comerciante aferrarse a una moneda con una tasa de interés relativamente más baja. El pago de intereses es un fuerte disuasivo para poseer una moneda específica. Con esto en mente, los comerciantes pueden utilizar un diferencial de tipo de interés de un par de divisas para determinar la dirección futura de un tipo de cambio. Si el diferencial entre el USD / JPY se está ampliando a favor del dólar de EE. UU., hay una fuerte probabilidad de que el par de divisas se mueva en la dirección del diferencial de tasas de interés. Por otra parte, si el diferencial de la tasa de interés se está moviendo más bajo, entonces se hace menos costoso pedir prestado dólares para el Yen y por lo tanto el par de la moneda se moverá probablemente más bajo. Aunque ninguna metodología individual específica de determinar la dirección de un par de divisas, utilizando el diferencial de tasas de interés es una de las mejores técnicas fundamentales, ya que lógicamente ayuda a un comerciante determinar los costos de mantener o cortocircuitar una moneda. Cómo Utilizar un Diferencial de Tasa de Interés FX Empire - La empresa, empleados, subsidiarias y asociados no son responsables ni serán responsables conjunta o solidariamente por cualquier pérdida o daño como resultado de la dependencia de la información proporcionada en este sitio web. 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Los futuros del Índice de Dólares de Septiembre subieron el viernes, poniéndolo en una posición para registrar una sólida ganancia por quinta semana consecutiva en aumento de las expectativas de un alza en las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. Estímulo adicional. Una ampliación del diferencial de tasas de interés entre los Estados Unidos y otras principales monedas ha impulsado el dólar en las últimas semanas, ya que siguió moliendo en medio de la incertidumbre global tras la sorpresiva decisión de los Estados Unidos de salir de la Unión Europea. El viernes, el Índice de Dólar de Estados Unidos subió a 97,55, un alza de 0,504 o 0,52, hasta su nivel más alto desde el 10 de marzo. Además, observadores de cartas y analistas técnicos señalaron su subida por encima de un importante nivel de Fibonacci que anteriormente había servido de resistencia. El comercio a través de este nivel sugiere impulso está construyendo para una mayor acción al alza la próxima semana. La mayoría de los comerciantes están señalando la divergencia general en las políticas de la Fed estadounidense y los otros grandes bancos centrales, en particular el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra como el catalizador principal que sostiene el dólar frente a una cesta de monedas. Además, las acciones de los bancos centrales clave en Australia y Nueva Zelanda también se sumaron a la fuerza global de los Dólares. El GBP / USD invirtió el curso el viernes después de la publicación de encuestas que sugirieron que la economía británica podría comenzar a contraerse después de los últimos meses de votación de Brexit. La encuesta preliminar, o preliminar, de los gerentes de compras de Markit cayó por lo más en sus 20 años de historia, incitando a funcionarios británicos a decir que más facilitación podría ser inminente. Manufacturing PMI fue de 49,1, por debajo de 52,1, pero mejor que la estimación de 47,8. Servicios PMI llegó en 47,4, frente a 48,9. También se perdió la estimación 52.3. El dólar estadounidense más fuerte también llevó a los precios de diciembre de Comex Gold a bajar el viernes. El mercado era el último en 1328.60, abajo 10.3 o 0.77. Una vez más los inversionistas lucharon con la relajación de las tasas de interés y la perspectiva de un estímulo adicional en el contexto de un posible aumento de los tipos de interés por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los precios del petróleo crudo de septiembre cayeron el viernes debido a que las exportaciones potencialmente más altas de crudo iraquí y los datos bajistas de inventario estadounidense pesaron en el mercado. Los comerciantes se preocupan principalmente con el exceso enorme de productos petrolíferos, a saber, la gasolina y los destilados. También el viernes, el número de plataformas que operan en Estados Unidos subió por cuarta semana consecutiva, aumentando en 14 a un total de 371 plataformas, informó la firma de servicios petroleros Baker Hughes. 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